Giới thiệu
Nghiên cứu này tập trung phân tích ảnh hưởng tương đối của chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ đối với tăng trưởng kinh tế tại bốn quốc gia Nam Á: Pakistan, Ấn Độ, Sri Lanka và Bangladesh trong giai đoạn 1990-2007. Bài viết áp dụng các phương pháp kinh tế lượng hiện đại, bao gồm kiểm định nghiệm đơn vị trên số liệu dạng bảng (panel unit root tests) và mô hình tự hồi quy phân phối trễ (ARDL) để đánh giá mối tương quan giữa các chính sách kinh tế vĩ mô này và hiệu quả tăng trưởng kinh tế.
Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra một phát hiện quan trọng: chính sách tiền tệ cho thấy hiệu quả thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vượt trội hơn so với chính sách tài khóa tại các quốc gia được khảo sát. Phát hiện này cung cấp những hàm ý chính sách quan trọng cho các nhà hoạch định chính sách tại các nước Nam Á trong việc lựa chọn và triển khai các công cụ kinh tế vĩ mô nhằm đạt được mục tiêu phát triển bền vững.
Mục lục chi tiết:
- 1. Giới thiệu
- 2. Cơ sở dữ liệu và phương pháp thực hiện
- 2.1. Kiểm định nghiệm đơn vị trên số liệu dạng bảng (panel unit root tests)
- 2.1.1. Levin, Lin và Chu
- 2.1.2. Im, Pesaran, và Shin
- 2.2. Kiểm định đồng liên kết: Phương pháp kiểm định ARLD Bounds
- 3. Kết quả nghiên cứu
- 3.1. Kiểm tra giả thuyết nghiệm đơn vị trên số liệu dạng bảng
- 3.2. Mô hình ARDL lựa chọn độ trễ
- 4. Kết luận
TÀI LIỆU THAM KHẢO