Tên đề tài:
Phân tích các chỉ số vốn chủ sở hữu xếp hạng tín dụng: So sánh biến động và hiệu chỉnh quyền chọn
Ngành:
Toán ứng dụng và tính toán
Tóm tắt nội dung tài liệu:
Luận văn này phân tích các thuộc tính của các chỉ số vốn chủ sở hữu được phân loại theo tín dụng. Các chỉ số này được xây dựng dựa trên các chỉ số toàn cầu Dow Jones và cơ sở dữ liệu xếp hạng của Moody's và Standard & Poor's. Một phương pháp luận được triển khai để kiểm tra giả thuyết rằng hai (hoặc ba) biến ngẫu nhiên Gaussian kết hợp với tương quan tùy ý có phương sai bằng nhau. Nghiên cứu này sử dụng bài kiểm tra này để phân tích hành vi của một số chỉ số Dow Jones khi được phân loại theo xếp hạng tín dụng. Nghiên cứu cho thấy cấu trúc chi tiết của các lĩnh vực kinh tế quan trọng đối với các mẫu biến động như xếp hạng tín dụng của các công ty cấu thành. Sau khi thảo luận về thuật toán hiệu chỉnh entropy tối thiểu và một giới hạn dưới về xác suất khả thi của việc triển khai Monte Carlo, luận văn phân tích vấn đề hiệu chỉnh các quyền chọn cho các chỉ số này, dựa trên các quyền chọn được giao dịch trên một vài công ty cấu thành. Nghiên cứu chỉ ra rằng các công ty có quyền chọn được hiệu chỉnh cần chiếm hơn 90% vốn hóa thị trường của chỉ số để đạt được độ chính xác trong giá quyền chọn của chỉ số.
Mục lục chi tiết:
- Chương 1: Giới thiệu
- Chương 2: Các chỉ số toàn cầu Dow Jones và xếp hạng công ty
- Chương 3: So sánh phương sai
- Chương 4: So sánh các chỉ số
- Chương 5: Hiệu chỉnh quyền chọn chỉ số
- Chương 6: Kết luận và nghiên cứu tương lai