Đề tài: Phân tích phản ứng của các biến số kinh tế vĩ mô trước cú sốc chính sách tiền tệ bằng mô hình Tân Keynes nhằm nâng cao chất lượng dự báo kinh tế vĩ mô Việt Nam
Ngành: Tài chính - Ngân hàng
Tóm tắt nội dung tài liệu:
Nghiên cứu này tập trung phân tích vai trò quan trọng của chính sách tiền tệ trong việc kiểm soát ổn định kinh tế vĩ mô tại Việt Nam. Dựa trên nền tảng lý thuyết của mô hình Tân Keynes (New Keynesian), đề tài xây dựng và áp dụng các mô hình SVAR (Structural Vector Autoregression) và DSGE (Dynamic Stochastic General Equilibrium) để đánh giá phản ứng của các biến số kinh tế vĩ mô chủ chốt như sản lượng thực, lạm phát, tỷ giá hối đoái và lãi suất chính sách trước các cú sốc chính sách tiền tệ. Mô hình SVAR được sử dụng để mô phỏng phản ứng động của các biến số kinh tế vĩ mô trước các cú sốc từ cầu, cung, tỷ giá và chính sách tiền tệ. Song song đó, mô hình DSGE được xây dựng nhằm cung cấp công cụ phân tích, dự báo và truyền thông chính sách kinh tế vĩ mô hiệu quả hơn cho Việt Nam. Đề tài cũng xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng, vai trò của chính sách tiền tệ và chính sách tài chính vĩ mô trong việc duy trì ổn định tài chính, đồng thời đánh giá tính phù hợp của phương pháp luận và sự tương thích giữa lý thuyết và dữ liệu thực tế để xây dựng mô hình dự báo có ý nghĩa cho Việt Nam.
Mục lục chi tiết:
- Chương 1: Giới thiệu
- Chương 2: Cơ sở lý thuyết của mô hình Tân Keynes
- Chương 3: Phương pháp nghiên cứu
- Chương 4: Kết quả nghiên cứu và thảo luận
- Chương 5: Kết luận, hàm ý chính sách và hạn chế