Giới thiệu đề tài
Đề tài "Sử dụng mô hình ARCH và GARCH để phân tích và dự báo về giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam" tập trung vào việc ứng dụng các công cụ định lượng trong lĩnh vực kinh tế lượng để phân tích và dự báo biến động giá cổ phiếu. Xuất phát từ thực tiễn thị trường chứng khoán Việt Nam còn non trẻ và có nhiều đặc thù, việc nghiên cứu các mô hình phân tích chuỗi thời gian là cần thiết để đưa ra những dự báo có ý nghĩa.
Nội dung chính
Đề tài được chia thành hai phần chính:
- Phần I: Những vấn đề cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán
Phần này cung cấp kiến thức nền tảng về khái niệm, phân loại chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư) và tổng quan về thị trường chứng khoán, bao gồm khái niệm, vai trò, phân loại thị trường và các chủ thể tham gia. - Phần II: Sử dụng mô hình ARCH và GARCH để phân tích và dự báo giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Phần này giới thiệu về lý do sử dụng mô hình ARCH và GARCH, cũng như các mô hình cụ thể như GARCH(1,1) và GARCH(p,q). Mục tiêu là phân tích và dự báo phương sai có điều kiện của giá cổ phiếu, nhằm hỗ trợ nhà đầu tư trong việc lựa chọn danh mục đầu tư và quản lý rủi ro hiệu quả.
Mục tiêu nghiên cứu
Mục tiêu chính của đề tài là áp dụng các mô hình ARCH và GARCH để phân tích sự biến động giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam, từ đó đưa ra các dự báo có cơ sở khoa học, giúp nhà đầu tư có cái nhìn sâu sắc hơn về thị trường và đưa ra quyết định đầu tư tối ưu.